Риск-менеджмент
от 2 до 3 часов в неделю
понадобится для освоения
2 зачётных единицы
для зачета в своем вузе
Курс посвящен обзору существующих процессов анализа и управления рисками. Цель курса — систематизация существующей в литературе информации по процессам анализа и управления рисками с акцентом на деятельность в области разработки и сопровождения ИТ систем. В результате обучения студенты приобретут набор необходимых знаний и заложат фундамент для повышения квалификации в данной профессиональной деятельности. Курс разработан НИТУ “МИСиС”
О курсе
На данный момент, в условиях систематической, постоянно растущей неопределенности, связанной с рядом объективных факторов развития и усложнения практически всех направлений человеческой деятельности, лавинного возрастания количества разнородной информации, которой необходимо грамотно пользоваться и которую необходимо в дальнейшем учитывать, добиться успехов на профессиональном поприще, практически любому специалисту, стало возможным только при условии понимания и управления таким понятием, как «риск». «Риск» перестал быть специфическим понятием, используемым только узконаправленными специалистами. Дисциплина «Риск-менеджмент» входит в состав многих направлений подготовки и сфер профессионального развития. В курсе сделан акцент на анализ и управление рисками, применительно к области информационных технологий в части разработки, развития, сопровождения программного обеспечения. В результате изучения данного курса слушатели познакомятся с современными методами управления рисками при организации и управлении проектной, сервисной, процессной и другими типами деятельности.
Формат
В состав курса входят видео-лекции продолжительностью 6-10 минут, материалы для самостоятельного изучения пользователями, анимационные ролики с инфографикой.
Разделы курса завершаются тестами на понимание материала (15-20 вопросов).
Информационные ресурсы
Процессы анализа и управления рисками в области ИТ / И. Никитин, М. Цулая. — Издательство Интуит. — 2015 г. – 129 с.
Требования
Специальных требований нет
Программа курса
Курс состоит из десяти разделов и десяти недель обучения:
Раздел 1. Введение
Неделя 1
Урок 1. Общее введение и немного из истории управления рисками
Урок 2. Суть риск менеджмента и его актуальность
Урок 3. Анализ и управление рисками. Место риск менеджмента в общей структуре менеджмента
Раздел 2. Деятельность по управлению рисками
Неделя 2
Урок 1. Определение основных понятий
Урок 2. Современные методики
Урок 3. Закономерности общих причин возникновения рисков
Урок 4. Цели и задачи управления рисками
Урок 5. Классификация и категории рисков
Урок 6. Краткие итоги по модулю
Раздел 3. Идентификация рисков
Неделя 3
Урок 1. Идентификация рисков
Урок 2. Методики идентификации рисков
Урок 3. Создание иерархичной структуры рисков
Урок 4. Краткие итоги по модулю
Раздел 4. Виды анализа рисков
Неделя 4
Урок 1. Анализ и оценка рисков. Активы
Урок 2. Обработка риско
Урок 3. Виды анализа рисков. Обзор
Урок 4. Краткие итоги по модулю
Раздел 5. Качественный анализ рисков
Неделя 5
Урок 1. Фазы анализа рисков и этап идентификации
Урок 2. Обработка входных данных. Инструментарий
Урок 3. Результирующая информация. Документирование результатов
Урок 4. План реагирования и извлечение уроков
Урок 5. Переходный период
Урок 6. Краткие итоги по модулю
Раздел 6. Количественный анализ рисков
Неделя 6
Урок 1. Организация процедур количественного анализа
Урок 2. Параметры рисков. Распределение вероятностей рисков и их оценка
Урок 3. Матрица «Вероятность-Последствия». Другие методики
Урок 4. Краткие итоги по модулю
Раздел 7. Системный подход к управлению рисками
Неделя 7
Урок 1. Управление рисками как часть современного менеджмента
Урок 2. Активность управления рисками. Концепция приемлемого риска
Урок 3. Методы управления рисками
Урок 4. Краткие итоги по модулю
Раздел 8. Комплексная программа управления рисками
Неделя 8
Урок 1. Программа управления рисками
Урок 2. Процедуры управления рисками. Бизнес-правила
Урок 3. Методы управления рисками и их классификация
Урок 4. Разработка метрик и триггеров для процесса управления рисками и сопровождение разработанных процедур
Урок 5. Оценка эффективности и мониторинг программы управления рисками
Урок 6. Краткие итоги по модулю
Раздел 9. Итоги курса
Неделя 9
Урок 1. Актуальность области анализа. Необходимые составляющие процессов
Урок 2. Роль риск-менеджера
Урок 3. Уровни зрелости компании. Управление рисками на уровне компании
Урок 4. Культура управления рисками. Совершенствование процессов
Урок 5. Краткие итоги по модулю
Раздел 10. Что дальше?
Неделя 10
Урок 1. Возможные направления развития. Современный виток развития
Урок 2. Интеграция риск менеджмента с современными направлениями Big data, Machine и Deep Learning
Урок 3. Итоги по курсу
Результаты обучения
В результате освоения курса студент:
- выявляет и классифицирует риски
- владеет навыками проведения анализа рисков
- подбирает методы и способы, которые позволят управлять рисками
Формируемые компетенции
Курс направлен на формирование профессиональных компетенций:
ПК-1 — Владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;
ПК-15 — Умеет проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
Где готовят специалистов по риск-менеджменту?
Жизнь по законам рынка — штука рисковая. Ни один бизнесмен или собственник не может «с точностью до миллиметра» просчитать все возможные последствия принимаемого решения. Ему на помощь приходят риск-менеджеры. Где и как готовят таких специалистов? В России о риск-менеджменте узнали всего 15 лет назад. В начале 90-х подобных специалистов можно было найти лишь в представительствах зарубежных фирм. Сегодня список компаний, где работают эксперты по рискам, пополнили крупные отечественные предприятия, компании ТЭК, банки. В числе первых оказались «РусАл», «Сибнефть», ТНК-BP, «ЛУКОЙЛ», ММК, «Еврогазхолдинг», «Аэрофлот», «Атон», Альфа-банк, МДМ-Банк, банк «Петрокоммерц».
Секреты мастерства
Риск есть всегда, но им можно управлять. Выявление всех возможных рисков, их оценка и снижение и являются задачей риск-менеджеров. Инфляция, колебание процентных ставок и курсов валют, закрытие убыточных подразделений, конкуренция — риск-менеджерам ежедневно приходится учитывать десятки факторов. В каждом секторе экономики у риск-менеджмента свои особенности. Для разных типов рисков используются разные методы оценки. Они начали разрабатываться еще в начале ХХ века. Наиболее распространенной на сегодня является Value-at-Risk — стоимость риска.
Пожалуй, наибольшее количество специалистов по рискам работает в банках и инвестиционных компаниях. Их задача — управление как инструментальными рисками (кредитный риск, риск ликвидности портфеля ценных бумаг), так и операционными. В нефинансовых отраслях наиболее важны операционные риски. Здесь сложнее использовать количественные расчеты, поэтому главную роль играют знания и опыт экспертов. Особое положение у страховщиков: их задача — оценить риски, связанные с деятельностью клиента, поскольку от этой оценки зависит страховая премия.
Небольшие компании ограничиваются одним-двумя специалистами в финансовом отделе. Но чем выше риски компании, тем профессиональнее и больше должна быть команда риск-менеджеров.
Как правило, их деятельность затрагивает все отделы компании, что может привести к столкновению интересов. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, подразделение, отвечающее за анализ, оценку и управление рисками, подчиняется напрямую высшему руководству или совету директоров компании.
Риск-менеджерам необходимо экономическое и финансовое базовое образование, а также знание математической статистики. Ведь в первую очередь они занимаются анализом и прогностикой рыночной ситуации и положения компании. Первые отечественные эксперты по риск-менеджменту — в прошлом аналитики и финансисты, самостоятельно освоившие тонкости профессии по западным учебникам.
Для профи и…
Сегодня обо всех тонкостях работы риск-менеджера можно узнать на специализированных семинарах или программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Они есть в АНХ, ГУ-ВШЭ, Финансовой академии и др. В основном это краткосрочные программы (40—80 часов) или семинары (8—10 часов), рассчитанные на людей «в теме». Так, например, для прохождения программы «Изменение рыночного и кредитного риска» Российской экономической школы необходимо разбираться в статистике и финансовом анализе. А желающим учиться на программах исследовательской группы «РЭА Риск-менеджмент» («Оценка и управление финансовыми рисками», «Инвестиционное проектирование и анализ проектных рисков» и др.) нужно знать основы банковского дела и финансовых рынков, а также теорию вероятности и математическую статистику.
Школа экономики земельных рынков АНХ при правительстве РФ предлагает восьмимесячный курс профессиональной переподготовки «Риск-менеджмент и финансовое управление компанией», рассчитанный на руководителей, финансовых директоров, главных бухгалтеров и ведущих менеджеров любых компаний.
Профессионалы могут обновить свои знания на различных семинарах и конференциях, проводимых Международной ассоциацией риск-менеджеров (PRMIA) или при ее содействии. Кроме того, исследовательская группа «РЭА Риск-менеджмент» предлагает специальный 200-часовой курс для профессионалов, цель которого — подготовка к экзамену FRM (Financial Risk Manager), проводимому Международной ассоциацией специалистов по управлению рисками (GARP). Правда, получить такой сертификат могут только члены ассоциации с опытом работы не менее двух лет. Здесь изучают методы оценки и управления основными банковскими рисками, основы количественного анализа, рассматривают последние требования органов финансового регулирования и банковского надзора.
Программа по подготовке к сертификационным экзаменам (PRMIA Professional Risk Manager и FRM) есть и в учебном центре «Диджитал» факультета «Компьютерные технологии в бизнесе» АНХ при правительстве РФ. Но, в отличие от специализированного курса исследовательской группы «РЭА Риск-менеджмент», на программе АНХ готовят не только к экзамену. Кроме курсов, необходимых для получения сертификата, здесь также изучаются вопросы стратегического риск-менеджмента, компьютерные системы управления финансовыми рисками, специфика риск-менеджмента в нефинансовых компаниях, методы оценки и управление различными типами рисков и др.
ТАБЛИЦА 1. Программы подготовки риск-менеджеров
| Академия народного хозяйства при правительстве РФ, факультет «Компьютерные технологии в бизнесе» | Управление финансовыми рисками | ПК* | Дневная | 72 | Высшее или среднее специальное образование | Нет | 15#20 | Гос. удостоверение | Нет | 22 740 руб. |
| Банковский институт | Банковские риски. Методы анализа и управления | ПК | Определяется индивидуально** | 80 | Определяется индивидуально** | Определяется индивидуально** | 36 | Удостоверение | Банк России, Университет Inholland | Определяется индивидуально** |
| Институт делового администрирования и бизнеса Финансовой академии при правительстве РФ | Построение системы риск-менеджмента организации/финансовый менеджмент, банковский менеджмент (администрирование в сфере управления рисками) | ПК | Дневная | 72 | Высшее образование | Защита проекта (разработка системы риск-менеджмента организации) | 20#25 | Гос. удостоверение | Стратегический партнер — компания «TELETRADE» | . евро. 1200 |
| Некоммерческое партнерство «Исследовательская Группа «РЭА Риск-Менеджмент» | Финансовый риск-менеджмент (подготовка к FRM) | ПП | Вечерняя, дистанционная | 200 | Базовая подготовка в области теории вероятности и математической статистики, знание основ банковского дела и финансовых рынков | Тестирование | 10#15 | Свидетельство | Нет | 2500/1100 у. е. |
| — | Оценка и управление финансовыми рисками | ПП | Вечерняя, дневная + вечерняя, дистанционная | 54 | Базовая подготовка в области теории вероятности и математической статистики, знание основ банковского дела и финансовых рынков | Нет | 10#15 | Свидетельство | Нет | 800 у. е. |
| — | Инвестиционное проектирование и анализ проектных рисков | ПП | Вечерняя, дневная + вечерняя, дистанционная | 40 | Базовая подготовка в области теории вероятности и математической статистики, знание основ банковского дела и финансовых рынков | Нет | 10#15 | Свидетельство | Нет | 710 у. е. |
| — | Управление операционными рисками в коммерческом банке | ПП | Вечерняя, дневная + вечерняя, дистанционная | 8 | Базовая подготовка в области теории вероятности и математической статистики, знание основ банковского дела и финансовых рынков | Нет | 10#15 | Свидетельство | Нет | 180 у. е. |
| — | Управление риском ликвидности в коммерческом банке | ПП | Вечерняя, дневная + вечерняя, дистанционная | 8 | Базовая подготовка в области теории вероятности и математической статистики, знание основ банковского дела и финансовых рынков | Нет | 10#15 | Свидетельство | Нет | 180 у. е. |
| — | Новое базельское соглашение по капиталу — «Базель II»: проблемы и перспективы реализации в российских банках | ПП | Вечерняя, дневная + вечерняя, дистанционная | 18 | Базовая подготовка в области теории вероятности и математической статистики, знание основ банковского дела и финансовых рынков | Нет | 10#15 | Свидетельство | Нет | 415 у. е. |
| — | Система управления стратегическими рисками в коммерческом банке | ПП | Вечерняя, дневная + вечерняя, дистанционная | 4 | Базовая подготовка в области теории вероятности и математической статистики, знание основ банковского дела и финансовых рынков | Нет | 10#15 | Свидетельство | Нет | 180 у. е. |
| Российская экономическая школа (Институт) | Измерение рыночного и кредитного риска*** | ПП**** | Дневная + вечерняя | 48 | Знание основ финансового анализа и статистики | Нет | 10#15 | Сертификат РЭШ | Нет | $1295 |
| Школа экономики земельных рынков АНХ при правительстве РФ | Риск-менеджмент и финансовое управление компанией/финансы и кредит | ПП | Вечерняя | 508 | Высшее образование | Защита выпускной аттестационной работы | 15 | Гос. диплом | Другие факультеты и учебные центры АНХ | 88 тыс. руб. |
ГРАФИК 1. Какая зарплата у риск-менеджера вашей компании?